序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 国债0203 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 92.97 4.73
2 国债0213 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 86.49 4.50
3 国债0505 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 96.36 4.48
4 国债0503 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 98.52 4.46
5 02国债(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 87.02 4.43
6 国债0303 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 89.78 4.41
7 03国债(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 89.91 4.40
8 05国债(12) 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 93.48 4.38
9 05国债(11) 附息 2005-10-20 2010-10-20 333.50 2.14 96.76 4.30
10 03国债(8) 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 96.54 4.28
11 国债917 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 101.81 4.26
12 21国债(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 101.99 4.24
13 国债0501 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 102.61 4.24
14 05国债(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 97.27 4.22
15 国债912 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.44 4.20
16 05国债(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 102.89 4.19
17 02国债(3) 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 94.80 4.18
18 05国债(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 99.74 4.17
19 05国债(9) 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 97.36 4.16
20 05国债(13) 附息 2005-11-25 2012-11-25 328.40 3.01 97.23 4.14
21 国债0504 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 100.44 4.11
22 国债0307 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 99.34 4.10
23 国债0308 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 97.35 4.09
24 21国债(12) 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.88 4.06
25 21国债(10) 附息 2001-09-25 2011-09-25 200.00 2.95 98.89 4.06
26 国债0301 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 98.83 3.98
27 国债0215 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 100.15 3.98
28 03国债(7) 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 99.59 3.97
29 国债0407 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 106.30 3.89
30 国债0311 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 101.24 3.87
31 03国债(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 99.06 3.83
32 04国债(10) 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 106.29 3.75
33 国债0410 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 106.30 3.75
34 05国债(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 99.77 3.73
35 03国债(11) 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 101.58 3.72
36 02国债(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 100.55 3.69
37 02国债(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 100.63 3.68
38 国债904 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 102.40 3.67
39 国债0512 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 100.39 3.65
40 04国债(4) 附息 2004-05-25 2011-05-25 367.50 4.89 103.87 3.61
41 99国债(8) 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 102.11 3.61
42 04国债(7) 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 107.19 3.59
43 国债998 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 102.15 3.58
44 20国债(4) 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 102.58 3.57
45 04国债(8) 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 103.96 3.46
46 04国债(3) 附息 2004-04-20 2009-04-20 304.60 4.42 101.67 3.30
47 21国债(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 101.42 3.26
48 国债0408 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 104.26 3.23
49 国债0210 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 101.54 2.85
50 国债0509 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 102.34 2.83
51 国债0115 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 101.66 2.75
52 05国债(8) 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 101.76 1.18
53 国债0508 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 76.65 0.00
修正久期度量了收益率与债券价格的近似线性关系,即到期收益率变化时债券价格的稳定性。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。
凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。
