路透纽约7月3日电---房利美和房贷美发行的美国抵押贷款支持证券(MBS)本周令投资者及分析师错愕,因其较可比公债的利差走阔至第一季以来最宽水准.
市场预期金融企业恐面临更严重的损失,加上股市走软,对"机构"MBS都是利空,从而打压了需求.而MBS一直被认为是美国债券市场中除公债外信贷风险最小的债种.
MBS市场中大型交易商包括银行、房利美及房贷美等,因此它们的表现可以反映出市场需求的情况.
根据Reuters Pricing Service,房利美所发票息为6%的MBS较10年期公债利差,自上周五以来已累计走阔0.13个百分点至1.9个百分点,为3月27日以来的最高水准.
瑞士信贷周四将对MBS的评级从"加码"调降至"中性",指因利差急剧走阔的风险在上升.
市场预期金融企业恐面临更严重的损失,加上股市走软,对"机构"MBS都是利空,从而打压了需求.而MBS一直被认为是美国债券市场中除公债外信贷风险最小的债种.
MBS市场中大型交易商包括银行、房利美及房贷美等,因此它们的表现可以反映出市场需求的情况.
根据Reuters Pricing Service,房利美所发票息为6%的MBS较10年期公债利差,自上周五以来已累计走阔0.13个百分点至1.9个百分点,为3月27日以来的最高水准.
瑞士信贷周四将对MBS的评级从"加码"调降至"中性",指因利差急剧走阔的风险在上升.
