| 数据日期：2008-08-07 |
| 序号 | 债券名称 | 债券类别 | 发行日期 | 到期日期 | 总额(亿元) | 利率(%) | 价格(元) | 到期收益率(%) |
| 1 | 国债0213 | 附息 | 2002-09-20 | 2017-09-20 | 240.00 | 2.60 | 85.84 | 4.67 |
| 2 | 国债0303 | 附息 | 2003-04-17 | 2023-04-17 | 260.00 | 3.40 | 87.74 | 4.67 |
| 3 | 02国债(13) | 附息 | 2002-09-20 | 2017-09-20 | 240.00 | 2.60 | 85.95 | 4.65 |
| 4 | 03国债(3) | 附息 | 2003-04-17 | 2023-04-17 | 260.00 | 3.40 | 87.97 | 4.65 |
| 5 | 21国债(7) | 附息 | 2001-07-31 | 2021-07-31 | 240.00 | 4.26 | 98.00 | 4.49 |
| 6 | 国债0505 | 附息 | 2005-05-25 | 2012-05-25 | 337.80 | 3.37 | 96.99 | 4.45 |
| 7 | 05国债(4) | 附息 | 2005-05-15 | 2025-05-15 | 339.20 | 4.11 | 98.12 | 4.35 |
| 8 | 国债912 | 附息 | 2001-10-30 | 2011-10-30 | 200.00 | 3.05 | 98.63 | 4.31 |
| 9 | 05国债(1) | 附息 | 2005-02-28 | 2015-02-28 | 300.00 | 4.44 | 102.91 | 4.28 |
| 10 | 国债0504 | 附息 | 2005-05-15 | 2025-05-15 | 339.20 | 4.11 | 100.94 | 4.11 |
| 11 | 国债0301 | 附息 | 2003-02-19 | 2010-02-19 | 350.00 | 2.66 | 99.24 | 4.03 |
| 12 | 国债0501 | 附息 | 2005-02-28 | 2015-02-28 | 300.00 | 4.44 | 104.60 | 3.99 |
| 13 | 05国债(5) | 附息 | 2005-05-25 | 2012-05-25 | 337.80 | 3.37 | 98.67 | 3.95 |
| 14 | 03国债(1) | 附息 | 2003-02-19 | 2010-02-19 | 350.00 | 2.66 | 99.36 | 3.95 |
| 15 | 05国债(3) | 附息 | 2005-04-26 | 2010-04-26 | 333.90 | 3.30 | 99.96 | 3.89 |
| 16 | 国债0215 | 附息 | 2002-12-06 | 2009-12-06 | 340.00 | 2.93 | 100.76 | 3.88 |
| 17 | 国债0503 | 附息 | 2005-04-26 | 2010-04-26 | 333.90 | 3.30 | 100.11 | 3.80 |
| 18 | 02国债(15) | 附息 | 2002-12-06 | 2009-12-06 | 340.00 | 2.93 | 100.90 | 3.77 |
| 19 | 02国债(10) | 附息 | 2002-08-16 | 2009-08-16 | 200.00 | 2.39 | 101.15 | 3.60 |
| 20 | 国债0210 | 附息 | 2002-08-16 | 2009-08-16 | 200.00 | 2.39 | 101.33 | 3.42 |
| 21 | 21国债(15) | 附息 | 2001-12-18 | 2008-12-18 | 200.00 | 3.00 | 101.96 | 2.87 |
| 22 | 国债0115 | 附息 | 2001-12-18 | 2008-12-18 | 200.00 | 3.00 | 102.56 | 1.20 |
| 23 | 05国债(8) | 附息 | 2005-08-15 | 2008-08-15 | 324.50 | 1.93 | 101.91 | 1.03 |
| 24 | 国债0508 | 附息 | 2005-08-15 | 2008-08-15 | 324.50 | 1.93 | 76.89 | 0.00 |
修正久期度量了收益率与债券价格的近似线性关系,即到期收益率变化时债券价格的稳定性。在同等要素条件下,修正久期小的债券较修正久期大的债券抗利率上升风险能力强,但抗利率下降风险能力较弱。 凸性是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。凸性越大,债券价格曲线弯曲程度越大,用修正久期度量债券的利率风险所产生的误差越大。严格地定义,凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率发生变动而引起的价格变动幅度的变动程度。 |
