一、新闻信息
● 美农业部公布了截至7月17日(周四)的一周出口销售报告。当周美国陈新大豆出口净售量为73.54万吨，高于分析师此前预测的20-50万吨区间，其中2007/08年度美豆出口净售量为18.3万吨。
截至7月17日，美国2007/08年度大豆累计出口销售量为3096.84万吨，高于去年同期的3061.88万吨。
● 美国普查局公布了2008年6月份大豆压榨数据。当月美国大豆压榨量为1.409亿蒲式耳，高于市场预测的1.401亿蒲平均值，但低于去年同期水平1.487亿蒲。
二、外盘简述 ：空头回补，大豆期价尾市弹高
受超卖因素及尾市空头回补提振，周五CBOT大豆期货市场收高。分析师称，由于消息面淡静，全天大部时间里，大豆期价处于守势。而两周下跌之后，市场才迟迟迎来反弹，特别是横在新作产量面前的不确定因素还有很多。技术买盘特征显著，当主力合约挑战当周低点和主要均线之际，市场并未出现积极抛售，也为空头回补提供时机。市场在周末前进行盘整，考虑到周末天气存在变数，交易商增加少量风险升水。由于晚播和重播，中西部地区作物生长状况具有多样性。“因结转库存趋紧及新作的不确定性，交易商没有做好全力压制的准备。”
DTN气象机构预测显示，周末期间，爱荷华州和密苏里州预计出现2.5英寸降水，暴雨可能给当地部分地区带来新的洪灾隐患，其他地方，土壤湿度对作物生长大多十分有利。明尼苏达州中西部的红杉瀑布中心地带，正朝着干旱趋势发展，7月份当地降雨量仅有正常水平的1/3。根据玉米和大豆生长关键期所需降水，该区域干旱指标需要被密切监测。美国南部平原和密西西比三角洲地区降雨预计稀少，气温也会比较炎热，白天最高温度超过华氏100度，高温和低于正常水平的降雨量将持续对该区域作物生长造成压力。
三、港口库存及进口成本预估
|
上月港口结转库存(万吨) |
截止当日港口库存(万吨) |
上日港口分销价格(元/吨) | |
|
345 |
348 |
—8 |
国内进口大豆分销价格略有下跌，由于外盘持续下挫加之缺少采购需求，目前沿海各港口交投清淡，目前山东港口报价在5420－5430元/吨附近、华东地区报价在5500元/吨附近。 |
|
|
时间 |
CBOT报价 |
港口基差
(美分/蒲式耳) |
海运费
(美元/吨) |
汇率
(远期) |
完税价格 |
|
美国 |
8月 |
1398 |
68 |
127 |
6.79 |
5258.46 |
|
|
9月 |
1388 |
58 |
127 |
6.77 |
5186.48 |
|
|
10月 |
1386 |
38 |
127 |
6.73 |
5094.34 |
|
巴西 |
8月 |
1398 |
50 |
128 |
6.79 |
5214.95 |
|
|
9月 |
1388 |
60 |
128 |
6.77 |
5199.89 |
|
阿根廷 |
8月 |
1398 |
25 |
136 |
6.79 |
5205.77 |
四、上日国内现货价格
|
|
报价 |
涨跌 |
|
国产豆油厂收购价(哈尔滨) |
黑龙江产区大部分地区大豆价格平稳，交投清淡。 |
哈尔滨周边5.34－5.38元/公斤。目前多数油厂处于停工检修期。 |
|
四级豆油出厂价(张家港) |
10450元/吨 |
—50 |
|
43％蛋白豆粕出厂价(张家港) |
4230元/吨 |
—20 |
五、上日国内持仓分析
A0901
|
排名 |
席位名称 |
多仓 |
增减 |
席位名称 |
空仓 |
增减 |
|
1 |
浙江永安 |
38715 |
-3196 |
中粮集团 |
38400 |
0 |
|
2 |
浙江天马 |
18960 |
-166 |
中粮期货 |
29686 |
-10102 |
|
3 |
浙江大地 |
16617 |
-336 |
中国饲料 |
28000 |
0 |
|
4 |
东吴期货 |
10673 |
-80 |
中谷期货 |
22634 |
186 |
|
5 |
浙江新世纪 |
10664 |
-910 |
浙江大越 |
19220 |
2179 |
|
6 |
浙江良时 |
9783 |
-659 |
汇鑫期货 |
11349 |
-263 |
|
7 |
山西三立 |
8425 |
56 |
浙江永安 |
7972 |
-5224 |
|
8 |
浙江大越 |
6851 |
-1820 |
浙江大地 |
5532 |
3245 |
|
9 |
渤海期货 |
6440 |
27 |
湖南大有 |
4579 |
-128 |
|
10 |
成都倍特 |
5358 |
-929 |
格林期货 |
4455 |
-801 |
|
11 |
一德期货 |
5312 |
-934 |
长城伟业 |
3496 |
-315 |
|
12 |
中谷期货 |
4685 |
100 |
银河期货 |
3390 |
-446 |
|
13 |
汇鑫期货 |
4501 |
31 |
广发期货 |
2974 |
-270 |
|
14 |
新湖期货 |
4419 |
-1977 |
上海大陆 |
2728 |
-249 |
|
15 |
浙江新华 |
4353 |
-1797 |
万达期货 |
2467 |
291 |
|
16 |
万达期货 |
4006 |
-540 |
江苏弘业 |
2411 |
161 |
|
17 |
金瑞期货 |
3973 |
44 |
中期嘉合 |
2291 |
450 |
|
18 |
上海久恒 |
3806 |
2 |
国际期货 |
2263 |
-276 |
|
19 |
大连良运 |
3783 |
40 |
南华期货 |
2020 |
-17 |
|
20 |
浙江中大 |
3715 |
-62 |
北京中期 |
1960 |
14 |
|
|
前10名总和 |
132486 |
-8122 |
|
171827 |
-12457 |
|
|
前25名总和 |
189956 |
-13871 |
|
206364 |
-12886 |
六、CBOT大豆基金持仓(截至2008年7月22日)
|
时间(截至) |
大豆总持仓 |
CTA基金净头寸 |
大豆
商业净头寸 |
指数基金净头寸 | ||
|
大豆 |
豆油 |
大豆 |
豆油 | |||
|
1月8日 |
562878 |
145143 |
58354 |
－116591 |
187368 |
77575 |
|
1月15日 |
568671 |
148033 |
54269 |
－118847 |
176461 |
66835 |
|
1月22日 |
564184 |
145130 |
47386 |
－108790 |
179290 |
67431 |
|
1月29日 |
570217 |
147989 |
38641 |
－108117 |
183591 |
67997 |
|
2月5日 |
596086 |
154193 |
35072 |
－117301 |
190990 |
69626 |
|
2月12日 |
596447 |
152362 |
38586 |
－113953 |
192657 |
69749 |
|
2月19日 |
616048 |
152746 |
32637 |
－118511 |
198707 |
72296 |
|
2月26日 |
594443 |
145257 |
38930 |
－114866 |
197819 |
72879 |
|
3月4日 |
567980 |
126981 |
32360 |
－98128 |
195809 |
74450 |
|
3月11日 |
552030 |
115795 |
30558 |
－86841 |
183252 |
74120 |
|
3月18日 |
539598 |
115793 |
23482 |
－87235 |
176541 |
73349 |
|
3月25日 |
527444 |
114759 |
19420 |
- 79866 |
175137 |
71344 |
|
4月1日 |
512579 |
104763 |
32418 |
-68430 |
171157 |
68608 |
|
4月8日 |
497185 |
116122 |
19619 |
－81743 |
165003 |
73373 |
|
4月15日 |
518020 |
119796 |
15987 |
－84106 |
172492 |
75354 |
|
4月22日 |
524833 |
126338 |
26121 |
－90323 |
173208 |
76668 |
|
4月29日 |
476613 |
108515 |
18040 |
－72820 |
171110 |
74639 |
|
5月6日 |
457916 |
107853 |
18000 |
－73862 |
169119 |
71793 |
|
5月13日 |
456423 |
112187 |
23098 |
－80976 |
170835 |
74051 |
|
5月20日 |
455553 |
116761 |
21206 |
－82699 |
166136 |
72721 |
|
5月27日 |
459932 |
114726 |
19296 |
－80976 |
165530 |
71273 |
|
6月3日 |
470984 |
121402 |
20360 |
－84531 |
164325 |
68998 |
|
6月10日 |
489586 |
126603 |
18897 |
－99684 |
167612 |
70202 |
|
6月17日 |
503179 |
127706 |
24371 |
－99408 |
172685 |
70404 |
|
6月24日 |
476188 |
120038 |
29213 |
－90830 |
168857 |
70093 |
|
7月1日 |
479364 |
124442 |
30623 |
－102215 |
168957 |
72687 |
|
7月8日 |
472456 |
116298 |
27561 |
－90631 |
165205 |
73192 |
|
7月15日 |
459324 |
115835 |
27005 |
－90114 |
160284 |
72494 |
|
7月22日 |
431191 |
104162 |
22326 |
－74385 |
150109 |
69051 |
七、USDA7月月度报告
|
|
03/04年度 |
07/08年度 |
08/09年度 | ||
|
|
|
6月报告 |
7月报告 |
6月报告 |
7月报告 |
|
播种面积 |
73.4 |
63.6 |
|
74.8 |
74.5 |
|
收获面积 |
72.5 |
62.8 |
|
73.8 |
72.1 |
|
平均单产 |
33.9 |
41.2 |
|
42.1 |
41.6 |
|
期初库存 |
178 |
574 |
|
125 |
|
|
产量 |
2454 |
2585 |
|
3105 |
3000 |
|
进口量 |
6 |
10 |
|
8 |
10 |
|
总供应量 |
2638 |
3169 |
|
3238 |
3135 |
|
压榨量 |
1530 |
1840 |
|
1840 |
1830 |
|
出口 |
887 |
1110 |
1145 |
1050 |
1000 |
|
种子用量 |
92 |
92 |
94 |
90 |
|
|
调整值 |
17 |
2 |
-35 |
82 |
76 |
|
总消费量 |
2525 |
3044 |
3044 |
3063 |
2996 |
|
期末库存 |
112 |
125 |
125 |
175 |
140 |
|
库存消费比 |
4.44% |
4.11% |
4.11% |
5.71% |
4.67% |
